Acabo de encontrar una especie de notepad para escribir consultas LINQ. Se llama LINQpad y es una pequeña aplicación (2 megas) muy útil para empezar a crear consultas con esta herramienta de consulta tan potente.
Además viene cargada con un buen montón de ejemplos y minitutoriales, así como un asistente de conexión rápida a bases de datos SQL-Server (Como el incluído en Visual Studio, o en las versiones express) para poder hacer consultas sobre la Base de Datos casi sin pensar. También se incluyen ejemplos para hacer consultas sobre arrays de datos y demás.
Hale, a disfrutar el Linqpad!